Drawdown

 In Nieuws

Maximum Drawdown
Maximum Drawdown is de grootste procentuele daling ooit vanaf een historische piek van de portefeuille tot het laagste opeenvolgende waarde van de portefeuille. De ‘Maximum Drawdown’ wordt uitgedrukt als percentage van het koersniveau waarop de grootste daling ooit begon. Feitelijk is de maximum drawdown dus het maximale verlies dat een participant met die portefeuille heeft kunnen realiseren door in en uit te stappen op de slechtst mogelijke momenten in het verleden.

Wat kan ik maximaal verliezen?
Wat u kunt verliezen in de toekomst blijft moeilijk te voorspellen. Echter, door de Maximum Drawdown te tonen van onze strategieën heeft u een zeer goed beeld wat u in het verleden had kunnen verliezen met onze strategieën. Veelal tonen wij naast de Drawwdown van onze strategieën, de drawdown van de benchmarkt (benchmark is vergelijkingsportefeuille – vergelijkingsindex)

Voorbeeld (maximum) Drawdown
In onderstaande grafiek is de Maximum Drawdown -60%, komende van een tussentijdse top in periode 8 (waarde van 650) naar een dal in periode 11 (waarde van 260). Hiermee wordt de vorige Maximum drawdown in periode 4 (met een top in periode 2) van -50% overschreven en onthouden.

Laatste Nieuws